PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
616.37%
588.60%
IWL
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.60

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

IWL:

0.95

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

IWL:

1.14

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.62

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

IWL:

2.49

IVV:

2.41

Индекс Язвы

IWL:

4.74%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

IWL:

19.86%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

IWL:

-11.14%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 12.75% против 12.00% соответственно.


IWL

С начала года

-6.83%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-4.80%

1 год

10.47%

5 лет

16.31%

10 лет

12.75%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и IVV

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.60
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.95
IVV: 0.91
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWL: 1.14
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.62
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.49
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.56
IWL
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и IVV

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.13%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IWL и IVV

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.14%
-10.54%
IWL
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и IVV

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.20% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.25%
IWL
IVV