PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
622.77%
1,178.04%
IWL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.57

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IWL:

0.92

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IWL:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.60

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IWL:

2.38

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IWL:

4.79%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IWL:

19.88%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IWL:

-10.35%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.99% против 16.91% соответственно.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.87%

5 лет

16.43%

10 лет

12.99%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и QQQ

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.47
IWL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и QQQ

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IWL и QQQ

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-12.28%
IWL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 14.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.86%
IWL
QQQ