Сравнение VTSIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.87% против 1.88% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и ASFYX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
VTSIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
VTSIX
ASFYX
Сравнение VTSIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.42 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.29 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и ASFYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и ASFYX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и ASFYX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -36.43% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.51% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -36.43% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -36.43% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -24.28% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -13.10% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 8.26% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и ASFYX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.82% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.00% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 13.00% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 13.67% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 12.68% | +10.43% |