Сравнение VTS с COP
VTS (Vitesse Energy Inc) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, VTS returned -0.71%/yr vs 5.52%/yr for COP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTS и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 15.96%.
VTS
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам VTS и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -14.57% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
COP ConocoPhillips Company | 15.96% | -2.34% | -12.02% | -0.93% |
Correlation
The correlation between VTS and COP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between VTS and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VTS:
$628.40M
COP:
$130.97B
VTS:
-$0.49
COP:
$5.90
VTS:
2.28
COP:
2.28
VTS:
1.10
COP:
2.03
VTS:
$275.23M
COP:
$58.31B
VTS:
$31.71M
COP:
$17.02B
VTS:
$138.51M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. COP — Ранг доходности на риск
VTS
COP
Сравнение VTS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.21 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.26 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS и COP
Максимальная просадка VTS за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -84.55% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.57% | -19.50% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.57% | -36.19% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -19.50% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -25.48% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 7.26% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и COP
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 9.41% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 22.89% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 29.55% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 32.80% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 37.63% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и COP
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности COP в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 3.09% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.76% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и COP
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and COP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTS has higher volatility (11.36%) compared to COP (9.41%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -35.57% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор