PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTS с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTS и IVV

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-6.55%-15.20%24.25%66.54%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.

VTS

1 день
-3.08%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-22.12%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с VNQVTS с BROVTS с DVNVTS с BX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

VTS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.00

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.52

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.54

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

7.28

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.00

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между VTS и IVV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и IVV

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTS
Vitesse Energy Inc		12.07%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VTS и IVV

Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-55.25%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-12.06%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-5.57%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-10.84%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

2.55%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и IVV

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.34%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

9.47%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

18.31%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

16.89%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

18.03%

+18.48%