Сравнение VTS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или IVV.
Основные характеристики
| VTS | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 12.31% |
| Макс. просадка | -18.91% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTS и IVV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и IVV
С начала года, VTS показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IVV
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.52% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и IVV
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IVV
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.