Сравнение VTS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или VNQ.
Основные характеристики
| VTS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.57% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 28.39% | 24.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 17.09% |
| Макс. просадка | -18.91% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.52% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между VTS и VNQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и VNQ
С начала года, VTS показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и VNQ
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.54% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и VNQ
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и VNQ
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.