PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTS с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTS и VNQ

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-6.55%-15.20%24.25%66.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

VTS

1 день
-3.08%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-22.12%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с BROVTS с DVNVTS с BX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VTS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.13

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.30

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.18

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

0.70

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между VTS и VNQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и VNQ

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTS
Vitesse Energy Inc		12.07%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VTS и VNQ

Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-73.07%

+43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-12.44%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-9.24%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-13.71%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

3.21%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и VNQ

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.57%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

9.28%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

16.31%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

18.80%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

20.70%

+15.81%