PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTS с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или VOO.

Корреляция

Корреляция между VTS и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

VOO:

2.18

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и VOO

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTS и VOO

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и VOO

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...