PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTS с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTS (Vitesse Energy Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VTS returned -4.48%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

VTS

1 день
0.38%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-16.84%
С начала года
-14.68%
1 год
-24.77%
3 года*
-4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTS и VOO

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-14.68%-15.20%24.25%59.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%21.19%

Correlation

The correlation between VTS and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г.

0.22

The correlation between VTS and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTS:
VTS с IVVVTS с VNQVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с DVNVTS с IIPRVTS с BRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VTS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.74

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.40

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.45

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.68

-11.83

VTS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTS и VOO

Максимальная просадка VTS за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-33.99%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-8.90%

-29.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.33%

-18.69%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-0.88%

-34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-3.67%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.60%

2.04%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и VOO

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.48%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

9.98%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

12.52%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

16.92%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

17.99%

+18.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и VOO

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTS
Vitesse Energy Inc		12.77%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTS and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTS has higher volatility (8.85%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -38.33% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор