PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTS и VOO

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-6.55%-15.20%24.25%66.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VTS

1 день
-3.08%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-22.12%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTS:
VTS с IVVVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с VNQVTS с BROVTS с DVNVTS с BX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.01

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.53

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.55

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

7.31

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.01

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между VTS и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и VOO

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTS
Vitesse Energy Inc		12.07%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VTS и VOO

Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-33.99%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-11.98%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-5.55%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.72%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

2.55%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и VOO

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.34%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

9.47%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

18.11%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

16.82%

+19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

17.99%

+18.52%