PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTS с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTS (Vitesse Energy Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VTS returned -4.48%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

VTS

1 день
0.38%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-16.84%
С начала года
-14.68%
1 год
-24.77%
3 года*
-4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTS и SPY

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-14.68%-15.20%24.25%59.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%21.09%

Correlation

The correlation between VTS and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г.

0.21

The correlation between VTS and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с VNQVTS с BHP.LVTS с DVNVTS с IIPRVTS с BRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.72

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.38

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.44

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.63

-11.78

VTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTS и SPY

Максимальная просадка VTS за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-55.19%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-8.88%

-29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.33%

-18.76%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-0.91%

-34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.02%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.60%

2.04%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и SPY

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.58%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

10.02%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

12.58%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

17.17%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

17.93%

+18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и SPY

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VTS
Vitesse Energy Inc		12.77%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTS and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTS has higher volatility (8.85%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -38.33% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор