Сравнение VTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или SPY.
Основные характеристики
| VTS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.84% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 37.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.67 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 12.18% |
| Макс. просадка | -18.91% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.06% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VTS и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и SPY
С начала года, VTS показывает доходность 31.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и SPY
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.58% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и SPY
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и SPY
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.