Сравнение VTS с DVN
VTS (Vitesse Energy Inc) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, VTS returned -1.56%/yr vs 1.45%/yr for DVN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTS и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%.
VTS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам VTS и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -6.29% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -25.48% |
Correlation
The correlation between VTS and DVN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between VTS and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VTS:
-$0.49
DVN:
$4.54
VTS:
2.56
DVN:
1.79
VTS:
$275.23M
DVN:
$12.24B
VTS:
$31.71M
DVN:
$2.67B
VTS:
$138.51M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. DVN — Ранг доходности на риск
VTS
DVN
Сравнение VTS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.16 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.42 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.44 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VTS и DVN
Максимальная просадка VTS за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -94.93% | +62.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -15.29% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -49.22% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -40.91% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -35.93% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 6.49% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и DVN
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 9.15%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 13.29% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 25.38% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 33.49% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 41.01% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.29% | 49.64% | -13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и DVN
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.04% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и DVN
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and DVN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to VTS (9.15%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -31.97% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор