PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с OBSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while OBSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 19.01%/yr for OBSOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTMSX charges 0.09%/yr vs 1.25%/yr for OBSOX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 36.53%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 10.79% против 19.01% соответственно.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

OBSOX

1 день
2.92%
1 месяц
8.39%
С начала года
36.53%
6 месяцев
35.36%
1 год
60.95%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.06%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		36.53%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Correlation

The correlation between VTMSX and OBSOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1999 г.

0.87

The correlation between VTMSX and OBSOX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с AVUVX

Доходность на риск

VTMSX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXOBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.64

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

20.82

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и OBSOX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и OBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-80.52%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.40%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.74%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.65%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-42.79%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-30.55%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.07%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и OBSOX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 4.51%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.92%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

20.40%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

25.56%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

25.07%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.77%

-1.65%

Сравнение комиссий VTMSX и OBSOX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и OBSOX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and OBSOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBSOX has higher volatility (8.92%) compared to VTMSX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs OBSOX's -80.52%.

OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и OBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор