PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.83% против 21.31% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий VTMSX и KSCOX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.33

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.42

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

0.69

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTMSX и KSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и KSCOX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и KSCOX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-70.09%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-24.29%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-33.10%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-47.09%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-9.92%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-14.89%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

14.85%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и KSCOX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.98%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

19.42%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

28.84%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

27.74%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

25.84%

-2.72%