Сравнение VTMSX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции DODFX немного впереди с 10.09%.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и DODFX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
VTMSX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
VTMSX
DODFX
Сравнение VTMSX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.34 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.74 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.82 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и DODFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и DODFX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и DODFX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -63.23% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.42% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.52% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -44.61% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.60% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.72% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.02% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и DODFX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.14% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.03% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 15.17% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.81% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.25% | +4.87% |