Сравнение VTMSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и BOSOX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VTMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VTMSX
BOSOX
Сравнение VTMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.05 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.33 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.03 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и BOSOX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и BOSOX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -51.32% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.89% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -22.36% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -36.79% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -16.07% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.26% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.82% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и BOSOX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.10% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.48% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 18.96% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.82% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 19.56% | +3.54% |