Сравнение VTMSX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.59% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.53% против 1.87% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и ASFYX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
VTMSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
VTMSX
ASFYX
Сравнение VTMSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.30 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.10 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 0.16 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ASFYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и ASFYX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ASFYX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ASFYX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -36.43% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.51% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -36.43% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -36.43% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -24.37% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -13.09% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 8.72% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ASFYX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.86% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.01% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 13.02% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 13.68% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 12.68% | +10.42% |