Сравнение VTMGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции VWELX немного впереди с 9.38%.
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и VWELX
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTMGX
VWELX
Сравнение VTMGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.25 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.83 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.42 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VTMGX и VWELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и VWELX
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и VWELX
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -36.12% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -6.78% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -20.88% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -25.33% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -4.39% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -3.93% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.80% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и VWELX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.10% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.68% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 11.89% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.11% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.50% | +4.95% |