PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.84%
617.83%
VTMGX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.71

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.08

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.89

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.59

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.48%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.78%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.34% соответственно.


VTMGX

С начала года

9.94%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.69%

5 лет

11.88%

10 лет

5.30%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VTI

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.71
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 1.08
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.89
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.59
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.50
VTMGX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTI

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTI

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-10.95%
VTMGX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
14.84%
VTMGX
VTI