Сравнение VTMGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или VTI.
Основные характеристики
| VTMGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 8.45% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.05% |
| Макс. просадка | -60.58% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.59% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между VTMGX и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и VTI
С начала года, VTMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.48% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и VTI
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и VTI
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.37% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и VTI
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.