PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.95%
87.19%
VTMGX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.71

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.08

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.89

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.59

VEA:

2.60

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.48%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.78%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMGX показывает доходность 9.94%, а VEA немного ниже – 9.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 5.30%, а акции VEA немного впереди с 5.33%.


VTMGX

С начала года

9.94%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.69%

5 лет

11.88%

10 лет

5.30%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VEA

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.71
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 1.08
VEA: 1.06
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.15
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.89
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.59
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.67
VTMGX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VEA

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VEA

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-0.83%
VTMGX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.43%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
11.59%
VTMGX
VEA