Сравнение VTMGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или VEA.
Основные характеристики
| VTMGX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 8.45% | 8.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | 1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 6.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.76% |
| Макс. просадка | -60.58% | -60.70% |
| Current Drawdown | -3.59% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между VTMGX и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и VEA
С начала года, VTMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции VEA немного впереди с 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и VEA
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и VEA
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.37% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и VEA
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и VEA
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.67% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.