PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTMGX с VTSAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.83

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.25

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.17

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

1.05

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTMGX:

3.06

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

VTMGX:

4.50%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.46%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTMGX:

0.00%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.96% соответственно.

VTMGX

С начала года

17.14%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

14.99%

1 год

13.58%

3 года

10.34%

5 лет

11.32%

10 лет

6.15%

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.29%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTMGX и VTSAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTSAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTSAX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.78%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTSAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...