PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.48%
579.85%
VTMGX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.65

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VTMGX:

0.99

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.13

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.81

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.35

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.66%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.43% соответственно.


VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VTSAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.65
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 0.99
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.13
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.81
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.35
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.48
VTMGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTSAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTSAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-10.35%
VTMGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
14.32%
VTMGX
VTSAX