PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMGX с VIAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VIAAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard - VTMGX tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while VIAAX tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.22%/yr vs 8.14%/yr for VIAAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for VIAAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VIAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VIAAX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VIAAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.14% соответственно.

VTMGX

1 день
1.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.95%
С начала года
16.49%
1 год
30.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
5.90%

VIAAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.57%
С начала года
8.49%
1 год
15.05%
3 года*
11.77%
5 лет*
5.14%
10 лет*
8.14%
Всё время*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIAAX

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTMGX и VIAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		16.49%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		8.49%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%

Correlation

The correlation between VTMGX and VIAAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VTMGX and VIAAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VIAAX

Секторы
VTMGX
VIAAX

Финансовые услуги

23.1%
29.3%

Технологии

18.4%
13.3%

Промышленность

17.9%
15.8%

Здравоохранение

7.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.7%

Сырьевые материалы

6.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.4%

Энергетика

4.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.3%

Коммунальные услуги

3.1%
5.0%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Финансовые услуги

VTMGX
23.1%
VIAAX
29.3%

Технологии

VTMGX
18.4%
VIAAX
13.3%

Промышленность

VTMGX
17.9%
VIAAX
15.8%

Здравоохранение

VTMGX
7.9%
VIAAX
15.0%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.3%
VIAAX
2.7%

Сырьевые материалы

VTMGX
6.9%
VIAAX
4.2%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.3%
VIAAX
9.4%

Энергетика

VTMGX
4.5%
VIAAX
2.3%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.2%
VIAAX
1.3%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.1%
VIAAX
5.0%

Недвижимость

VTMGX
2.5%
VIAAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGXVIAAX с VEURX

Доходность на риск

VTMGX vs. VIAAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTMGX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXVIAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.17

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.70

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.43

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

5.16

+4.75

VTMGX vs. VIAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VIAAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VIAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VIAAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VIAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVIAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-30.78%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.52%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.38%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.59%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-30.78%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.15%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-6.06%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.91%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VIAAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVIAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.25%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

10.31%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

12.92%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.12%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.07%

+1.35%

Сравнение комиссий VTMGX и VIAAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIAAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VIAAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VIAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.97%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.49%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and VIAAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (5.42%) compared to VIAAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VIAAX's -30.78%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VIAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор