Сравнение VTMGX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMGX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции VXUS немного отстают с 9.03%.
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и VXUS
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMGX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTMGX
VXUS
Сравнение VTMGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMGX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.71 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.63 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.05 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTMGX и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и VXUS
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и VXUS
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -35.97% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.27% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.44% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -35.97% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -7.26% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -8.29% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и VXUS
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.83% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.54% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 17.21% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.81% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.09% | -0.64% |