PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.32%
96.28%
VTMGX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.65

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

VTMGX:

0.99

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.13

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.81

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.35

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.66%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.84% соответственно.


VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VXUS

И VTMGX, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.65
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 0.99
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.13
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.81
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.35
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.64
VTMGX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VXUS

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VXUS

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-1.41%
VTMGX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.38%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
11.22%
VTMGX
VXUS