PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMGX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.22%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.60% соответственно.

VTMGX

1 день
1.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.95%
С начала года
16.49%
1 год
30.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
5.90%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VTMGX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		16.49%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTMGX and VXUS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between VTMGX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VXUS

Секторы
VTMGX
VXUS

Финансовые услуги

23.1%
23.2%

Технологии

18.4%
23.7%

Промышленность

17.9%
14.5%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.8%

Сырьевые материалы

6.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Энергетика

4.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

VTMGX
23.1%
VXUS
23.2%

Технологии

VTMGX
18.4%
VXUS
23.7%

Промышленность

VTMGX
17.9%
VXUS
14.5%

Здравоохранение

VTMGX
7.9%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.3%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

VTMGX
6.9%
VXUS
6.6%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.3%
VXUS
4.8%

Энергетика

VTMGX
4.5%
VXUS
4.2%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.2%
VXUS
3.8%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.1%
VXUS
2.9%

Недвижимость

VTMGX
2.5%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTMGX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTMGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.34

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.54

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

9.32

+0.60

VTMGX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VXUS

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-35.97%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.27%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.58%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.44%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-35.97%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.63%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-8.15%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VXUS

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.06%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.87%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.37%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.04%

-0.62%

Сравнение комиссий VTMGX и VXUS

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VXUS

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.49%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTMGX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMGX has higher volatility (5.42%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VXUS's -35.97%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор