PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VEMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.99%/yr vs 9.14%/yr for VEMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.14% соответственно.

VTMGX

1 день
0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
16.54%
6 месяцев
16.37%
1 год
34.33%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.99%

VEMAX

1 день
0.56%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.97%
1 год
31.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		16.54%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.77%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VTMGX and VEMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between VTMGX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VEMAX

Секторы
VTMGX
VEMAX

Финансовые услуги

23.3%
16.8%

Промышленность

19.2%
6.8%

Технологии

13.8%
31.6%

Здравоохранение

8.2%
3.4%

Сырьевые материалы

7.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Энергетика

5.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Финансовые услуги

VTMGX
23.3%
VEMAX
16.8%

Промышленность

VTMGX
19.2%
VEMAX
6.8%

Технологии

VTMGX
13.8%
VEMAX
31.6%

Здравоохранение

VTMGX
8.2%
VEMAX
3.4%

Сырьевые материалы

VTMGX
7.5%
VEMAX
7.0%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.5%
VEMAX
8.7%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.6%
VEMAX
3.1%

Энергетика

VTMGX
5.4%
VEMAX
3.6%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.4%
VEMAX
5.8%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.3%
VEMAX
2.4%

Недвижимость

VTMGX
2.7%
VEMAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Доходность на риск

VTMGX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.88

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

10.49

+1.14

VTMGX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VEMAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-66.45%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.05%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-15.78%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.46%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.11%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-16.08%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VEMAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 6.17% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.06%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.85%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.10%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.53%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.50%

+0.06%

Сравнение комиссий VTMGX и VEMAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VEMAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VEMAX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.23%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.49%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and VEMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (6.17%) compared to VEMAX (6.06%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VEMAX's -66.45%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор