PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.04%
147.73%
VTMGX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.65

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VTMGX:

0.99

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.13

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.81

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.35

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.66%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 5.39% против 3.03% соответственно.


VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-2.32%

1 год

9.03%

5 лет

7.87%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VEMAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.65
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 0.99
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.13
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.81
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.35
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.70
VTMGX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VEMAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VEMAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-9.26%
VTMGX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VEMAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
8.94%
VTMGX
VEMAX