PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.20%
552.28%
VTMGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.71

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.08

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.89

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.59

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.48%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.78%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.02% соответственно.


VTMGX

С начала года

9.94%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.69%

5 лет

11.88%

10 лет

5.30%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VOO

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.71
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 1.08
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.89
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.59
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.57
VTMGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VOO

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VOO

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-10.56%
VTMGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
13.97%
VTMGX
VOO