PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с TISCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и TISCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.33%
311.06%
VTMGX
TISCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.65

TISCX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VTMGX:

0.99

TISCX:

-0.17

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.13

TISCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.81

TISCX:

-0.18

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.35

TISCX:

-0.45

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

TISCX:

11.58%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

TISCX:

21.41%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

TISCX:

-55.12%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.66%

TISCX:

-21.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 5.30% против 5.62% соответственно.


VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

5.79%

1 год

11.39%

5 лет

11.90%

10 лет

5.30%

TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.19%

5 лет

8.27%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и TISCX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и TISCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.65
TISCX: -0.25
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 0.99
TISCX: -0.17
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.13
TISCX: 0.97
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.81
TISCX: -0.18
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.35
TISCX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.25
VTMGX
TISCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и TISCX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности TISCX в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и TISCX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TISCX в -55.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TISCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-21.17%
VTMGX
TISCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и TISCX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 10.38%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
10.97%
VTMGX
TISCX