Сравнение VTMFX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 7.97% против 1.94% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWSUX
И VTMFX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
VTMFX
VWSUX
Сравнение VTMFX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.59 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.85 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.22 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 18.88 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.59 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.04 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWSUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWSUX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWSUX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -3.08% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -1.01% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -2.23% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -3.08% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.63% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.15% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.23% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWSUX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.28% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.76% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 1.53% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 1.20% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 1.11% | +7.99% |