PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMFX с SWCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с SWCGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and SWCGX (Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.47%/yr vs 5.62%/yr for SWCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for SWCGX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и SWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SWCGX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции SWCGX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.62% соответственно.

VTMFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.92%
1 год
13.64%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.47%

SWCGX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
3.73%
С начала года
5.18%
1 год
11.62%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и SWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.92%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™		5.18%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%

Correlation

The correlation between VTMFX and SWCGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.91

The correlation between VTMFX and SWCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с SWCGX:
SWCGX с SWOBXSWCGX с SWVXXSWCGX с DODBXSWCGX с SCHGSWCGX с VWINXSWCGX с SWPPXSWCGX с SCHX

Доходность на риск

VTMFX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMFXSWCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.99

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.85

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.63

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

11.25

+0.54

VTMFX vs. SWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWCGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и SWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и SWCGX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и SWCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXSWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-30.18%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-4.58%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-7.34%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-21.83%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-21.83%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.18%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.33%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и SWCGX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXSWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.63%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

5.01%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

6.08%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

8.97%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

8.12%

+1.01%

Сравнение комиссий VTMFX и SWCGX

VTMFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и SWCGX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SWCGX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™		6.46%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.19%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and SWCGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.84%) compared to SWCGX (1.63%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs SWCGX's -30.18%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и SWCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор