Сравнение SWCGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.71% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWPPX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWPPX
Сравнение SWCGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.06 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.14 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWPPX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -55.06% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -12.10% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -24.51% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -33.80% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.89% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.00% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.49% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.29% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.11% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 18.14% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.89% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 18.19% | -10.10% |