Сравнение SWCGX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.90% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWOBX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWOBX
Сравнение SWCGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.37 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.23 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.34 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.90 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWOBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWOBX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWOBX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWOBX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -35.99% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -7.36% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -28.30% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -28.30% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.58% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.25% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.69% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.45% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 6.32% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 11.23% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.91% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.83% | -4.74% |