Сравнение SWCGX с SWOBX
SWCGX (Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™) and SWOBX (Schwab Balanced Fund™) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWCGX returned 5.82%/yr vs 8.92%/yr for SWOBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWCGX charges 0.42%/yr vs 0.00%/yr for SWOBX.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.92% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.82%
SWOBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 5.33% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 6.26% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Correlation
The correlation between SWCGX and SWOBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between SWCGX and SWOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWOBX
Сравнение SWCGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.68 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 11.90 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWOBX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -35.99% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -6.58% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -11.72% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -28.30% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -28.30% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.21% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 1.92%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.53% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 6.74% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 8.58% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 13.96% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 12.88% | -4.76% |
Сравнение комиссий SWCGX и SWOBX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWOBX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SWOBX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.37% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.15% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWCGX and SWOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWCGX (1.92%). In terms of maximum drawdown, SWCGX dropped -30.18% vs SWOBX's -35.99%.
SWCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWCGX и SWOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор