Сравнение SWCGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.35% против 16.95% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SCHG
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWCGX
SCHG
Сравнение SWCGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.71 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SCHG
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SCHG
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -34.59% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -16.41% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -34.59% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -34.59% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -12.51% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.22% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.84% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.77% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 12.54% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 22.45% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.31% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 21.51% | -13.42% |