Сравнение SWCGX с SWVXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SWCGX с SWVXX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCGX или SWVXX.

Корреляция

Корреляция между SWCGX и SWVXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWCGX

SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWCGX:

0.11

SWVXX:

3.57

Индекс Язвы

SWCGX:

3.15%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SWCGX:

9.16%

SWVXX:

1.37%

Макс. просадка

SWCGX:

-31.37%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SWCGX:

-12.24%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.63% соответственно.

SWCGX

С начала года

1.54%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-4.56%

1 год

2.11%

5 лет

0.12%

10 лет

1.34%

SWVXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.25%

1 год

4.91%

5 лет

2.41%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWCGX и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWVXX

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWCGX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCGX

SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWCGX

SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и SWVXX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -31.37%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWCGX

SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и SWVXX

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWCGX

SWVXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWCGX с SWVXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и SWVXX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWCGX и SWVXX

SWCGX

SWVXX

Сравнение SWCGX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и SWVXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество