- ISIN
- US8085095094
- CUSIP
- 808509509
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 19 нояб. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции SWCGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) показал доход в 5.33% с начала года и 14.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCGX составила 5.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWCGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 дек. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 1.57% | -3.28% | 3.73% | 1.74% | 0.12% | 5.33% | ||||||
| 2025 | 1.54% | 1.12% | -1.45% | 0.27% | 1.59% | 2.60% | 0.13% | 2.17% | 1.76% | 0.93% | 0.67% | 0.07% | 11.95% |
| 2024 | -0.52% | 0.97% | 2.21% | -3.48% | 2.88% | 0.95% | 2.60% | 1.61% | 2.09% | -2.93% | 2.34% | -2.29% | 6.32% |
| 2023 | 4.80% | -2.58% | 2.10% | 0.72% | -1.23% | 2.37% | 1.48% | -1.58% | -3.15% | -2.13% | 6.06% | 4.73% | 11.61% |
| 2022 | -2.97% | -1.50% | -0.75% | -5.15% | 0.62% | -4.29% | 4.42% | -3.11% | -6.33% | 2.41% | 4.90% | -2.24% | -13.76% |
| 2021 | -0.23% | 0.63% | 0.87% | 2.05% | 0.89% | 0.79% | 0.82% | 0.87% | -2.03% | 1.99% | -0.81% | 1.63% | 7.66% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.36, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1996.
- This fund participated in 44.07% of S&P 500 Index downside but only 43.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.08%
- Участие в снижении
- 44.07%
Комиссия
Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWCGX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 13.52 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.04 | $1.51 | $1.02 | $0.60 | $0.87 | $0.57 | $0.55 | $0.72 | $0.51 | $0.38 | $1.17 |
Дивидендный доход | 6.37% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -30.18%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.83%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.86%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 1d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -11.84%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 7mo 27d | 2y 4moфевр. 2001 г. - июнь 2003 г. |
Откат 1998 года1998 | -7.97%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| SWCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -56.78% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -9.10% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -18.90% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -25.43% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -33.92% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.72% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWCGX
Добавьте Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWCGX