График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) показал доход в -1.40% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCGX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWCGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 дек. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 1.57% | -4.33% | -1.40% | |||||||||
| 2025 | 1.54% | 1.12% | -1.45% | 0.27% | 1.59% | 2.60% | 0.13% | 2.17% | 1.76% | 0.93% | 0.67% | 0.07% | 11.95% |
| 2024 | -0.52% | 0.97% | 2.21% | -3.48% | 2.88% | 0.95% | 2.60% | 1.61% | 2.09% | -2.93% | 2.34% | -2.29% | 6.32% |
| 2023 | 4.80% | -2.58% | 2.10% | 0.72% | -1.23% | 2.37% | 1.48% | -1.58% | -3.15% | -2.13% | 6.06% | 4.73% | 11.61% |
| 2022 | -2.97% | -1.50% | -0.75% | -5.15% | 0.62% | -4.29% | 4.42% | -3.11% | -6.33% | 2.41% | 4.90% | -2.24% | -13.76% |
| 2021 | -0.23% | 0.63% | 0.87% | 2.05% | 0.89% | 0.79% | 0.82% | 0.87% | -2.03% | 1.99% | -0.81% | 1.63% | 7.66% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.36, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.
- Этот фонд участвовал в 44.10% снижения S&P 500 Index, но только в 43.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.36 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.36%
- Участие в снижении
- 44.10%
Комиссия
Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWCGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.61 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWCGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.04 | $1.51 | $1.02 | $0.60 | $0.87 | $0.57 | $0.55 | $0.72 | $0.51 | $0.38 | $1.17 |
Дивидендный доход | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -21.83% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 680 |
| -15.86% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -11.84% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 162 | 3 июн. 2003 г. | 583 |
| -7.97% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...