PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085095094

CUSIP

808509509

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

19 нояб. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Популярные сравнения:
SWCGX с SWVXX SWCGX с SWPPX SWCGX с SWOBX SWCGX с DODBX SWCGX с VWINX SWCGX с SCHG SWCGX с SCHX SWCGX с QQQ
Популярные сравнения:
SWCGX с SWVXX SWCGX с SWPPX SWCGX с SWOBX SWCGX с DODBX SWCGX с VWINX SWCGX с SCHG SWCGX с SCHX SWCGX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) показал доход в 3.01% с начала года и 7.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCGX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

SWCGX

С начала года

3.01%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.43%

3 года

5.20%

5 лет

4.82%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%1.12%-1.45%0.27%1.53%3.01%
2024-0.26%0.98%1.75%-3.05%2.88%0.95%2.60%1.61%1.54%-2.41%2.34%-2.29%6.60%
20234.80%-2.58%2.10%0.72%-1.23%2.37%1.48%-1.58%-3.15%-2.13%6.06%4.46%11.33%
2022-2.97%-1.50%-0.75%-5.15%0.62%-4.29%4.42%-3.11%-6.33%2.41%4.90%-2.24%-13.76%
2021-0.23%0.63%0.87%2.05%0.89%0.79%0.82%0.87%-2.03%1.99%-0.81%1.63%7.66%
20200.06%-2.37%-6.68%5.43%2.10%1.32%2.40%1.92%-1.43%-1.08%5.94%2.09%9.42%
20193.99%1.24%1.12%1.40%-1.70%3.28%0.25%0.31%0.68%1.17%1.10%1.26%14.91%
20181.24%-2.27%-0.11%-0.06%1.07%-0.08%1.13%1.11%-0.37%-3.58%0.83%-2.54%-3.70%
20170.85%1.43%0.14%0.90%0.57%0.45%1.01%0.38%0.94%0.74%0.86%0.69%9.34%
2016-1.57%0.21%3.46%0.74%0.33%0.98%1.97%0.13%0.19%-1.42%0.39%0.92%6.42%
20150.19%1.81%-0.22%0.31%0.12%-1.25%0.44%-2.67%-1.01%2.84%-0.06%-1.26%-0.86%
2014-0.65%2.22%-0.10%0.32%1.34%1.04%-1.38%1.90%-1.75%1.59%0.94%-0.17%5.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWCGX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWCGX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.51$1.51$1.02$0.60$0.87$0.57$0.55$0.72$0.55$0.38$1.17$0.25

Дивидендный доход

9.88%10.09%6.64%4.07%4.87%3.28%3.32%4.85%3.40%2.48%7.98%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.27$1.51
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.84$1.02
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.49$0.60
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.77$0.87
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.45$0.57
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.55
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.58$0.72
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.43$0.55
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.38
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.08$1.17
2014$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.18%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-18.99%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.671
-15.86%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.106
-11.86%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.1623 июн. 2003 г.685
-7.97%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...