PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US8085095094
CUSIP
808509509
Эмитент
Charles Schwab
Дата выпуска
19 нояб. 1995 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) показал доход в -1.40% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCGX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SWCGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 дек. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью -5.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.47%1.57%-4.33%-1.40%
20251.54%1.12%-1.45%0.27%1.59%2.60%0.13%2.17%1.76%0.93%0.67%0.07%11.95%
2024-0.52%0.97%2.21%-3.48%2.88%0.95%2.60%1.61%2.09%-2.93%2.34%-2.29%6.32%
20234.80%-2.58%2.10%0.72%-1.23%2.37%1.48%-1.58%-3.15%-2.13%6.06%4.73%11.61%
2022-2.97%-1.50%-0.75%-5.15%0.62%-4.29%4.42%-3.11%-6.33%2.41%4.90%-2.24%-13.76%
2021-0.23%0.63%0.87%2.05%0.89%0.79%0.82%0.87%-2.03%1.99%-0.81%1.63%7.66%

Метрики бенчмарка

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.36, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.

  • Этот фонд участвовал в 44.10% снижения S&P 500 Index, но только в 43.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Этот фонд показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.36 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
2.32%
Бета
0.36
0.78
Участие в росте
43.36%
Участие в снижении
44.10%

Комиссия

Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SWCGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск SWCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWCGXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.39

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.40

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.61

+0.64

Изучите показатели доходности на риск для SWCGX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.97$1.04$1.51$1.02$0.60$0.87$0.57$0.55$0.72$0.51$0.38$1.17

Дивидендный доход

6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.81$1.04
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.27$1.51
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.84$1.02
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.49$0.60
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.77$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.18%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-21.83%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.48116 сент. 2024 г.680
-15.86%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.106
-11.84%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.1623 июн. 2003 г.583
-7.97%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.89

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...