PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 2.53% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий VTMFX и STDAX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

4.33

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

7.27

-5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.54

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

6.81

-5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

32.75

-24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

4.33

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.00

+0.82

Корреляция

Корреляция между VTMFX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и STDAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и STDAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-76.81%

+48.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-0.59%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-2.91%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-26.89%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-9.47%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-31.94%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.12%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и STDAX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.40%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

0.64%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

0.93%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

1.95%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

6.69%

+2.41%