Сравнение VTMFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -2.44% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и BWBIX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VTMFX
BWBIX
Сравнение VTMFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.54 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.86 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 3.22 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.14 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и BWBIX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и BWBIX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -39.14% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -12.76% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -39.14% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -9.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -11.88% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.41% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.39% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 11.38% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 19.94% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 21.19% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 23.31% | -14.21% |