PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 7.97% против 1.88% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий VTMFX и ASFYX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.27

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.42

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.18

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

0.29

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.27

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.31

+0.51

Корреляция

Корреляция между VTMFX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и ASFYX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и ASFYX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-36.43%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-13.51%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-36.43%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-36.43%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-24.28%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-13.10%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

8.26%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и ASFYX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.82%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

10.00%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

13.00%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

13.67%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

12.68%

-3.58%