PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с ASFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.70%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VTMFX charges 0.09%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 2.97% соответственно.

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%

ASFYX

1 день
0.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.49%
3 года*
-1.44%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between VTMFX and ASFYX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

0.21

Over the past year, VTMFX and ASFYX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

VTMFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.20

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.93

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.95

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

17.88

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.35

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и ASFYX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-36.43%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.24%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-30.32%

+19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-36.43%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-36.43%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.22%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-13.18%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и ASFYX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.70%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.67%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

9.54%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

11.77%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

13.77%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

12.71%

-3.59%

Сравнение комиссий VTMFX и ASFYX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и ASFYX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and ASFYX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.67%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs ASFYX's -36.43%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор