Сравнение VTIVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.32% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VWELX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VWELX
Сравнение VTIVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.88 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.47 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VWELX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VWELX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -36.12% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.03% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -20.88% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -25.33% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.90% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.93% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.07% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 6.66% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 11.88% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 11.12% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.50% | +3.26% |