Сравнение VTIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VOO.
Основные характеристики
| VTIVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.65% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.53% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.27 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.09% | 12.33% |
| Макс. просадка | -51.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VOO
С начала года, VTIVX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VOO
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VOO
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.95% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VOO
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.