Сравнение VTIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.14% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VOO
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTIVX
VOO
Сравнение VTIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.31 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VOO
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VOO
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -33.99% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.98% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.52% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -33.99% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.55% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.72% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VOO
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.47% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 18.11% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.82% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.99% | -3.23% |