Сравнение VTIVX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FIOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -4.08% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции FIOFX немного впереди с 10.39%.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
FIOFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FIOFX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FIOFX
Сравнение VTIVX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.46 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FIOFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FIOFX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FIOFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.12% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FIOFX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FIOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -30.72% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.83% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.22% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -30.72% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -8.87% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.18% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FIOFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.89% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.63% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.15% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.25% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.08% | -0.33% |