Сравнение VTIVX с VTSAX
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.08%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.85% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIVX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VTIVX and VTSAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.97 |
The correlation between VTIVX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VTSAX
Сравнение VTIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIVX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.71 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.70 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTSAX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -55.33% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.92% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -19.36% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.36% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -34.97% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.95% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.06% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.12% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.50% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 13.21% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.49% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.42% | -3.66% |
Сравнение комиссий VTIVX и VTSAX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTSAX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VTSAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTIVX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to VTIVX (3.72%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VTSAX's -55.33%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор