Сравнение VTIVX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.73% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VTTHX
И VTIVX, и VTTHX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VTTHX
Сравнение VTIVX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.80 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.13 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VTTHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTTHX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTTHX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -51.76% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.03% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -23.53% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -27.15% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.17% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -6.13% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTTHX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.81% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.60% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 11.21% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.30% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.43% | +2.32% |