PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTIVX с VASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с VASIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VASIX.

Корреляция

Корреляция между VTIVX и VASIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIVX:

0.64

VASIX:

0.80

Коэф-т Сортино

VTIVX:

1.02

VASIX:

1.13

Коэф-т Омега

VTIVX:

1.15

VASIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTIVX:

0.70

VASIX:

0.50

Коэф-т Мартина

VTIVX:

3.09

VASIX:

2.06

Индекс Язвы

VTIVX:

3.03%

VASIX:

2.05%

Дневная вол-ть

VTIVX:

14.06%

VASIX:

5.24%

Макс. просадка

VTIVX:

-51.69%

VASIX:

-19.66%

Текущая просадка

VTIVX:

-2.93%

VASIX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 2.67% соответственно.

VTIVX

С начала года

1.58%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.69%

1 год

8.80%

5 лет

11.74%

10 лет

8.08%

VASIX

С начала года

1.90%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-1.01%

1 год

4.28%

5 лет

1.38%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTIVX и VASIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIVX и VASIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIVX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VASIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VASIX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.27%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.72%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VASIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VASIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VASIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...