Сравнение VTIVX с VASIX
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.08%/yr vs 3.88%/yr for VASIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 3.88% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
VASIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.88%
- Всё время*
- 5.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIVX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.20% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Correlation
The correlation between VTIVX and VASIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.73 |
The correlation between VTIVX and VASIX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIVX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VASIX
Сравнение VTIVX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIVX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.77 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 6.98 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VASIX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIVX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -18.17% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -3.90% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -4.43% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -18.17% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -18.17% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -1.91% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.98% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VASIX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.57% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 4.11% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 4.77% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 5.83% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 4.96% | +9.80% |
Сравнение комиссий VTIVX и VASIX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VASIX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VASIX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.12% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
VTIVX and VASIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIVX has higher volatility (3.72%) compared to VASIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VASIX's -18.17%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор