PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIVX с VASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIVX и VASIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
437.85%
140.86%
VTIVX
VASIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIVX:

1.63

VASIX:

1.12

Коэф-т Сортино

VTIVX:

2.25

VASIX:

1.60

Коэф-т Омега

VTIVX:

1.30

VASIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VTIVX:

2.53

VASIX:

0.68

Коэф-т Мартина

VTIVX:

10.35

VASIX:

5.19

Индекс Язвы

VTIVX:

1.59%

VASIX:

1.04%

Дневная вол-ть

VTIVX:

10.06%

VASIX:

4.84%

Макс. просадка

VTIVX:

-51.69%

VASIX:

-18.17%

Текущая просадка

VTIVX:

-3.18%

VASIX:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.20% соответственно.


VTIVX

С начала года

14.33%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

5.43%

1 год

15.08%

5 лет

8.89%

10 лет

8.55%

VASIX

С начала года

4.82%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

2.90%

1 год

5.20%

5 лет

1.93%

10 лет

3.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIVX и VASIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIVX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.631.12
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.251.60
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.19
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.530.68
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.355.19
VTIVX
VASIX

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VASIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
1.12
VTIVX
VASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VASIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VASIX в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.99%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.55%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VASIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.18%
-2.02%
VTIVX
VASIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VASIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
1.51%
VTIVX
VASIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab