Сравнение VTIVX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.76% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VASIX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VASIX
Сравнение VTIVX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.02 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.48 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VASIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VASIX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VASIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VASIX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -18.17% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -3.90% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -18.17% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -18.17% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -3.65% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.92% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.89% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VASIX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.08% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 3.03% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 4.62% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 5.68% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 4.87% | +9.88% |