Сравнение VTIVX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VASIX.
Основные характеристики
| VTIVX | VASIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 3.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 13.12 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 5.14% |
| Макс. просадка | -51.69% | -18.17% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VASIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VASIX
С начала года, VTIVX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 3.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VASIX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VASIX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VASIX в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.54% | 3.18% | 2.03% | 2.08% | 1.72% | 2.71% | 2.78% | 2.28% | 2.20% | 2.17% | 2.08% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VASIX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VASIX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.