Сравнение VTIVX с FFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | -0.44% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFFGX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям FFFGX по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.23% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
FFFGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FFFGX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFGX в 0.75%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FFFGX
Сравнение VTIVX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.05 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.14 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FFFGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FFFGX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FFFGX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 4.42% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FFFGX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -54.61% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.21% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -27.33% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -30.95% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.87% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.42% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.51% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FFFGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.46% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.80% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.14% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.87% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.29% | -0.53% |