PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.83% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VTIVX and VBIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.97

The correlation between VTIVX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VBIAX

Секторы
VTIVX
VBIAX

Технологии

27.4%
33.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.0%

Промышленность

12.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

VTIVX
27.4%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VBIAX
12.0%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VBIAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VBIAX
10.3%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VBIAX
3.7%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VBIAX
2.0%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VTIVX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.59

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

15.60

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VBIAX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-35.90%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.83%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-11.70%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-21.53%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-22.78%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.27%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VBIAX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.26%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.11%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

7.90%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.05%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

11.21%

+3.58%

Сравнение комиссий VTIVX и VBIAX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VBIAX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTIVX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор