PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIPX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIPX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.97%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.32% соответственно.

VTIPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.97%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VTIPX и VWELX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTIPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.23

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.81

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.88

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

8.47

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.82

+0.18

Корреляция

Корреляция между VTIPX и VWELX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VWELX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VWELX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-36.12%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-8.03%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-20.88%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

-25.33%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.90%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.93%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.78%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.07%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

6.66%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

11.88%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

11.12%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

11.50%

-9.28%