PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и SPYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.28%
464.51%
VTIPX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.01

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.52

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.93

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

7.96

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.72

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.04%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.69% против 13.84% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.44%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.49%

5 лет

3.88%

10 лет

2.69%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-3.16%

1 год

16.96%

5 лет

16.52%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SPYG

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.01
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.52
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.93
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.96
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIPX: 25.72
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.66
VTIPX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPYG

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPYG

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-11.62%
VTIPX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
16.37%
VTIPX
SPYG