PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
14.10%
VTIPX
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.26% против 14.92% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.94%

5 лет (среднегодовая)

3.33%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

SPYG

С начала года

33.26%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

15.23%

1 год

37.95%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


VTIPXSPYG
Коэф-т Шарпа3.022.25
Коэф-т Сортино5.042.93
Коэф-т Омега1.681.41
Коэф-т Кальмара4.162.88
Коэф-т Мартина21.7411.92
Индекс Язвы0.27%3.21%
Дневная вол-ть1.95%17.04%
Макс. просадка-5.36%-67.79%
Текущая просадка-0.50%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SPYG

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTIPX и SPYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.022.25
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.042.93
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.41
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.162.88
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 21.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.7411.92
VTIPX
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.25
VTIPX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPYG

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPYG

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-1.47%
VTIPX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
5.32%
VTIPX
SPYG