PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPXSPYG
Дох-ть с нач. г.4.35%35.08%
Дох-ть за 1 год5.86%41.65%
Дох-ть за 3 года1.87%8.13%
Дох-ть за 5 лет3.32%17.93%
Дох-ть за 10 лет2.25%15.25%
Коэф-т Шарпа3.142.59
Коэф-т Сортино5.283.32
Коэф-т Омега1.721.47
Коэф-т Кальмара4.063.21
Коэф-т Мартина24.2013.70
Индекс Язвы0.26%3.20%
Дневная вол-ть1.99%16.94%
Макс. просадка-5.36%-67.79%
Текущая просадка-0.62%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTIPX и SPYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPYG

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.25% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
16.85%
VTIPX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SPYG

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.20
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70

Сравнение коэффициента Шарпа VTIPX и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.59
VTIPX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPYG

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPYG

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.13%
VTIPX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45%
4.98%
VTIPX
SPYG