Сравнение VTIPX с SPYX
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both funds - VTIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Over the past 10 years, VTIPX returned 2.94%/yr vs 15.61%/yr for SPYX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и SPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 2.94% против 15.61% соответственно.
VTIPX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.94%
SPYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам VTIPX и SPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.31% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 7.48% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
Correlation
The correlation between VTIPX and SPYX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. SPYX — Ранг доходности на риск
VTIPX
SPYX
Сравнение VTIPX c SPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIPX | SPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.36 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 10.49 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и SPYX
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | SPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -32.84% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -9.84% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -18.74% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -26.14% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -32.84% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.08% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.52% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.20% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и SPYX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | SPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 4.98% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 10.15% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 12.82% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 17.15% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 18.03% | -15.80% |
Сравнение комиссий VTIPX и SPYX
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и SPYX
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPYX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.88% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and SPYX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYX has higher volatility (4.98%) compared to VTIPX (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs SPYX's -32.84%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и SPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор