PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIPX с SPYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both funds - VTIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.05%/yr vs 15.55%/yr for SPYX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 3.05% против 15.55% соответственно.

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.60%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
3.05%

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIPX и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Correlation

The correlation between VTIPX and SPYX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.08

The correlation between VTIPX and SPYX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIPVTIPX с FLDB
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

VTIPX vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.24

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.07

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.76

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.45

12.68

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SPYX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.79

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.87

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.83

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPYX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPXSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-32.84%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-9.84%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-18.74%

+17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-26.14%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

-32.84%

+27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.77%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.53%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.14%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPYX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPXSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.00%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

9.23%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

12.12%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

17.05%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

18.01%

-15.79%

Сравнение комиссий VTIPX и SPYX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPYX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPYX в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIPX and SPYX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYX has higher volatility (3.00%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs SPYX's -32.84%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIPX и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор