PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
11.79%
VTIPX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.07% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.57%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.98%

1 год

5.99%

5 лет (среднегодовая)

3.34%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


VTIPXSPY
Коэф-т Шарпа3.132.69
Коэф-т Сортино5.243.59
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара4.313.89
Коэф-т Мартина22.8017.53
Индекс Язвы0.27%1.87%
Дневная вол-ть1.95%12.15%
Макс. просадка-5.36%-55.19%
Текущая просадка-0.42%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SPY

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTIPX и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.132.69
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.243.59
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.50
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.313.89
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 22.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.8017.53
VTIPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.69
VTIPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPY

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPY

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-1.41%
VTIPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
4.09%
VTIPX
SPY