PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.28%
373.14%
VTIPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

7.96

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.72

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.99% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.44%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.49%

5 лет

3.88%

10 лет

2.69%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SPY

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.52
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.96
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIPX: 25.72
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.51
VTIPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SPY

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SPY

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-9.89%
VTIPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
15.12%
VTIPX
SPY