Сравнение VTIPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIPX или SPY.
Основные характеристики
| VTIPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 6.04% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.99 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 24.24 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 2.00% | 12.27% |
| Макс. просадка | -5.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и SPY
С начала года, VTIPX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и SPY
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и SPY
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 2.80% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.38% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.72% | 0.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и SPY
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.