Сравнение VTIPX с VTSPX
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.05%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIPX показывает доходность 1.99%, а VTSPX немного выше – 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIPX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции VTSPX немного впереди с 3.16%.
VTIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.05%
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам VTIPX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.99% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VTIPX and VTSPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between VTIPX and VTSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
VTIPX
VTSPX
Сравнение VTIPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.67 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 6.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.45 | 25.54 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 3.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и VTSPX
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -5.35% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.72% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -0.92% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -5.35% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -5.35% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.01% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и VTSPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.57% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.12% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.52% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.67% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.23% | -0.01% |
Сравнение комиссий VTIPX и VTSPX
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и VTSPX
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VTSPX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.48% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VTIPX and VTSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTSPX has higher volatility (0.57%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs VTSPX's -5.35%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор