PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с VTSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPXVTSPX
Дох-ть с нач. г.4.39%4.47%
Дох-ть за 1 год6.04%6.14%
Дох-ть за 3 года2.00%2.10%
Дох-ть за 5 лет3.34%3.44%
Дох-ть за 10 лет2.24%2.35%
Коэф-т Шарпа3.013.00
Коэф-т Сортино4.994.92
Коэф-т Омега1.691.67
Коэф-т Кальмара3.373.73
Коэф-т Мартина24.2424.06
Индекс Язвы0.25%0.26%
Дневная вол-ть2.00%2.05%
Макс. просадка-5.36%-5.35%
Текущая просадка-0.58%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTIPX и VTSPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VTSPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIPX показывает доходность 4.39%, а VTSPX немного выше – 4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIPX имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции VTSPX немного впереди с 2.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.29%
VTIPX
VTSPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и VTSPX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.24
VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.06

Сравнение коэффициента Шарпа VTIPX и VTSPX

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
3.00
VTIPX
VTSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VTSPX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VTSPX в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VTSPX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.59%
VTIPX
VTSPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VTSPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.51%
VTIPX
VTSPX