PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPXSCHD
Дох-ть с нач. г.4.39%17.59%
Дох-ть за 1 год6.04%29.76%
Дох-ть за 3 года2.00%7.11%
Дох-ть за 5 лет3.34%12.79%
Дох-ть за 10 лет2.24%11.73%
Коэф-т Шарпа3.012.59
Коэф-т Сортино4.993.75
Коэф-т Омега1.691.46
Коэф-т Кальмара3.372.72
Коэф-т Мартина24.2414.39
Индекс Язвы0.25%2.04%
Дневная вол-ть2.00%11.31%
Макс. просадка-5.36%-33.37%
Текущая просадка-0.58%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTIPX и SCHD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и SCHD

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.24% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
13.15%
VTIPX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и SCHD

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.24
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.39

Сравнение коэффициента Шарпа VTIPX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.59
VTIPX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и SCHD

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и SCHD

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
VTIPX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.44%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
3.62%
VTIPX
SCHD