Сравнение VTIPX с VTIP
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard - VTIPX tracks the Bloomberg U.S. 0-5 Year Treasury Inflation-Protected Securities Index while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.00%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIPX показывает доходность 1.77%, а VTIP немного выше – 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIPX имеют среднегодовую доходность 3.00%, а акции VTIP немного впереди с 3.09%.
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.46M | $117.55M | $127.34M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIPX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VTIPX and VTIP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VTIPX and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VTIPX
VTIP
Сравнение VTIPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIPX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 12.99 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и VTIP
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -6.27% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.71% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -0.98% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -5.50% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -6.27% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.25% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.03% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.38% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.20% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.51% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.76% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.74% | -0.51% |
Сравнение комиссий VTIPX и VTIP
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и VTIP
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and VTIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIP has higher volatility (0.38%) compared to VTIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор