PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.01%
VTIPX
VTIP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIPX показывает доходность 4.57%, а VTIP немного выше – 4.61%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.41% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.57%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.98%

1 год

5.99%

5 лет (среднегодовая)

3.34%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

VTIP

С начала года

4.61%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.53%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


VTIPXVTIP
Коэф-т Шарпа3.133.15
Коэф-т Сортино5.245.58
Коэф-т Омега1.711.73
Коэф-т Кальмара4.314.96
Коэф-т Мартина22.8024.40
Индекс Язвы0.27%0.27%
Дневная вол-ть1.95%2.13%
Макс. просадка-5.36%-6.27%
Текущая просадка-0.42%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и VTIP

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTIPX и VTIP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.133.15
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.245.58
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.73
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.314.96
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 22.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.8024.40
VTIPX
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.15
VTIPX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VTIP

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VTIP

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.41%
VTIPX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.47% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0.48%
VTIPX
VTIP