PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220205085
CUSIP922020508
ЭмитентVanguard
Дата выпуска16 окт. 2012 г.
КатегорияInflation-Protected Bonds
Домашняя страницаinstitutional.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VTIPX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTIPX с VTIP, VTIPX с SPYX, VTIPX с SPYG, VTIPX с VTSPX, VTIPX с SPY, VTIPX с VGLT, VTIPX с TIP, VTIPX с SCHD, VTIPX с BRK-B, VTIPX с MOAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
14.94%
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares показал доход в 4.44% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.44%25.82%
1 месяц-0.29%3.20%
6 месяцев3.15%14.94%
1 год6.44%35.92%
5 лет (среднегодовая)3.34%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.26%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%-0.21%0.53%-0.04%0.92%0.56%0.91%0.58%1.01%-0.45%4.44%
20230.77%-0.42%1.91%0.13%-0.63%-0.21%0.51%0.13%-0.19%0.38%1.02%1.06%4.51%
2022-0.51%0.98%-0.78%-0.04%0.39%-1.50%1.74%-1.47%-2.88%1.01%0.46%-0.28%-2.93%
20210.59%0.04%0.43%0.85%0.73%0.09%1.27%0.04%-0.04%0.62%0.19%0.29%5.21%
20200.45%0.36%-1.57%1.10%0.81%0.68%0.76%1.11%-0.18%-0.20%0.59%0.87%4.85%
20190.75%0.12%0.78%0.41%0.53%0.61%0.04%0.45%-0.11%0.20%0.12%0.73%4.74%
2018-0.25%-0.08%0.49%-0.00%0.29%0.19%-0.12%0.45%-0.21%-0.45%-0.00%0.18%0.49%
20170.45%0.04%0.20%-0.08%-0.04%-0.44%0.28%0.28%-0.12%0.16%-0.16%0.15%0.72%
20160.54%0.21%1.03%-0.04%-0.16%1.02%-0.20%-0.28%0.73%-0.00%-0.56%0.30%2.59%
20150.91%-0.25%-0.33%0.66%-0.16%0.00%-0.29%-0.33%-0.04%-0.00%-0.17%-0.21%-0.21%
20140.32%0.24%-0.40%0.49%0.68%0.32%-0.28%-0.20%-0.92%-0.04%-0.20%-1.29%-1.29%
20130.28%-0.00%0.20%-0.44%-1.00%-0.97%0.65%-0.52%0.45%0.16%-0.04%-0.39%-1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTIPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
3.08
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.66$1.58$1.18$0.29$0.46$0.57$0.37$0.14$0.00$0.17$0.00

Дивидендный доход

2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.31$0.66
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.55$1.58
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2013$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
0
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 5.36%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.36%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.443
-3.96%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.65
-3.9%2 апр. 2013 г.68516 дек. 2015 г.61529 мая 2018 г.1300
-2.01%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.70
-0.87%4 сент. 2018 г.6027 нояб. 2018 г.4230 янв. 2019 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
3.89%
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)