PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и TIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
21.02%
VTIPX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.03

TIP:

1.50

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.56

TIP:

2.09

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.94

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

8.01

TIP:

0.64

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.87

TIP:

4.51

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.08%

TIP:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.16% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.39%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.31%

5 лет

3.87%

10 лет

2.66%

TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и TIP

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.03
TIP: 1.50
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.56
TIP: 2.09
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.94
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 8.01
TIP: 0.64
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIPX: 25.87
TIP: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
1.50
VTIPX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и TIP

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и TIP

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-4.51%
VTIPX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и TIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
2.32%
VTIPX
TIP