Сравнение VTIPX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIPX или TIP.
Основные характеристики
| VTIPX | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 6.04% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | -2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 2.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.99 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 24.24 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 2.00% | 5.03% |
| Макс. просадка | -5.36% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.58% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и TIP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и TIP
С начала года, VTIPX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и TIP
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и TIP
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 2.80% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.38% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.72% | 0.02% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и TIP
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.44%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.