PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
2.67%
VTIPX
TIP

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.04% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.94%

5 лет (среднегодовая)

3.33%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

TIP

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.84%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Основные характеристики


VTIPXTIP
Коэф-т Шарпа3.021.13
Коэф-т Сортино5.041.67
Коэф-т Омега1.681.20
Коэф-т Кальмара4.160.45
Коэф-т Мартина21.744.71
Индекс Язвы0.27%1.18%
Дневная вол-ть1.95%4.91%
Макс. просадка-5.36%-14.56%
Текущая просадка-0.50%-7.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и TIP

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTIPX и TIP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.021.13
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.041.67
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.20
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.160.45
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 21.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.744.71
VTIPX
TIP

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
1.13
VTIPX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и TIP

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TIP в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и TIP

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-7.21%
VTIPX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и TIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.46%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
1.10%
VTIPX
TIP